Нужна индивидуальная работа?

Подберем литературу

Поможем справиться с любым заданием

Подготовим презентацию и речь

Оформим готовую работу

Узнать стоимость своей работы

Дарим 200 руб.
на первый
заказ

Дипломная работа

Финансовый менеджмент

Дипломная работа на тему: Процесс управления ликвидностью банка

Купить за 600 руб.

Страниц

Размер файла

2.42 МБ

Просмотров

Покупок

В современных условиях развития России, вставшей путь рыночных преобразований, важное место приобретает эффективное управление всеми экономическими процессами. Особенно это относится к банковской сфере,

Введение

В современных условиях развития России, вставшей на путь рыночных преобразований, важное место приобретает эффективное управление всеми экономическими процессами. Особенно это относится к банковской сфере, пережившей за последнее время ряд разрушительных кризисов. Последние стали возможными не только по причинам общеэкономического характера, но и явились результатом непрофессионального подхода к управлению ликвидностью кредитных организаций.

Банковская система Российской Федерации, представляющая собой организованную совокупность банков страны, функционирующих во взаимодействии и взаимосвязи друг с другом, является одной из основных элементов целостного экономического механизма, которая формирует денежные капиталы, обслуживает производственные и инвестиционные потребности предприятий и населения, однако значительно отстает от развитых стран и, несмотря на высокий рост, объем выдаваемых кредитов не соответствует задачам экономического роста, стоящим перед страной.

В структуре источников финансирования капиталовложений российских предприятий доля банковских кредитов остается очень незначительной по сравнению с развитыми странами - около 8-10%. Большая часть населения не включена в систему банковского обслуживания: так по данным статистики, банковские счета в России имеют чуть больше 25% россиян, тогда как в западноевропейских странах - все взрослое население. К тому же около 10% населения пользуются пластиковыми картами в то время, как в развитых странах на каждого жителя приходится 1-2 карты.

Экономистами выделяются следующие причины низкого уровня развития банковской системы Российской Федерации:

1. Не уделяется должного внимания развитию банковской сферы вследствие того, что в России экономический пост поддерживается за счет энергосырьевого экспорта. До сих пор не сформулирована четкая модель построения необходимой государству банковской системы, не созданы благоприятные условий для ее развития.

2. Поскольку капитализация российской банковской системы находится на недопустимо низком уровне, она не является инвестиционно привлекательной сферой.

. Низкий уровень монетизации экономики тормозит ее развитие и развитие страны в целом.

. Недостаточная развитость инфраструктуры оказания банковских услуг.

. Значительный удельный вес налично-денежного обращения и финансовых потоков государства, которые проходят вне банковской системы.

. Отсутствие адекватной защиты коммерческих банков, которые являются центральным элементом всей кредитной системы страны, со стороны государства и т.д.

Таким образом, банковская система Российской Федерации не в полной мере реализует свои стимулирующие возможности, не обладает достаточным ресурсным потенциалом, подвержена рискам, не имеет необходимого запаса прочности, что не позволяет ей активно воздействовать на развитие экономики.

В данных условиях процесс управления банком является довольно сложным, а в качестве одной из важнейших его задач ставится обеспечение соответствующего уровня ликвидности, представляющего собой возможность своевременно, в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами. Банк считается ликвидным при наличии доступа к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда это действительно нужно. Это означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов.

Недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком серьезных финансовых затруднений банка. В такой ситуации он обычно начинает терять депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее ликвидных ценных бумаг.

Действенность процесса управления ликвидностью является тем стержнем, который определяет степень эффективности деятельности любой кредитной организации. Именно вокруг него строятся проблемы, связанные с надежностью, платежеспособностью, прибыльностью, а также вообще ресурсного менеджмента банка.

Проблемы управления ликвидностью получили широкое отражение как в экономических исследованиях, так и в периодической печати, особенно в последнее время, что обусловливает актуальность выбранной для написания темы.

Целью выпускной квалификационной работы является анализ особенностей управления ликвидностью в коммерческом банке.

Для реализации поставленной цели был очерчен круг задач, заключающихся в следующем:

1. Рассмотрение теоретических основ процесса управления ликвидностью с позиций элементов и методов изучаемого процесса, а также особенностей регулирования ликвидности со стороны Банка России.

2. Проведение анализа структуры и динамики активов баланса.

. Оценка ликвидности в ОАО "Московский индустриальный банк".

. Разработка мероприятий по повышению уровня ликвидности анализируемого объекта.

В качестве объекта исследования для написания выпускной квалификационной работы был выбран ОАО "Московский индустриальный банк", который по данным Банка России, входит в список тридцати крупнейших и динамично развивающихся российских кредитных организаций и имеет лицензии на все виды банковской деятельности, в том числе профессионального участника рынка ценных бумаг.

Предметом исследования ставится непосредственно сам процесс управления ликвидностью в коммерческом банке.

Теоретической и методологической основой выпускной квалификационной работы являются труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные вопросам структуры и качества активов коммерческих организаций, ликвидности и платежеспособности банков, их надежности и т.д. Для решения поставленных задач будут использованы следующие методы исследования: монографический метод, метод анализа и сравнения, статистические и математические методы, которые помогут более объективно оценить сложившуюся в ОАО "Московский индустриальный банк" в отношении анализируемого вопроса.

Практическая значимость результатов выпускной квалификационной работы заключается в том, что выводы и рекомендации могут быть использованы банками в процессе управления ликвидностью.

Заключение

В современных условиях развития банковской сферы в России процесс управления кредитной организацией является довольно сложным и трудоемким, а в качестве одной из важнейших его задач ставится обеспечение соответствующего уровня ликвидности, представляющего собой возможность своевременно в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами.

Первая глава настоящей работы посвящена изучению теоретических аспектов процесса управления ликвидностью банка:

были раскрыты понятие, сущность и характеристика элементов политики управления ликвидностью;

рассмотрены цели, основные этапы анализа банковской ликвидности, базовые элементы политики управления ликвидностью банка, выявлены макро- и микроэкономические факторы, влияющие на изучаемую категорию;

описаны особенности регулирования ликвидности коммерческих банков со стороны Центрального банка Российской Федерации;

Список литературы

Нормативно-правовые источники:

1. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" № 86-ФЗ от 10июля2002 года(в ред. Федеральных законов № 291-ФЗ, от 07.02.2011 № 10-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 19.10.2011 № 285-ФЗ, применяется с учетом положений Федеральных законов от 22.09.2009 № 218-ФЗ, от 30.09.2010 № 245-ФЗ (ред. 06.10.2011)).

2. Инструкция Банка России от 16.01.2006 № 110-И "Об обязательных нормативах банков (с изменениями на 29 июля 2007 года)" /Вестник Банка России, № 11, 11.02.2006

. Указание ЦБР от 16 января 2006 года № 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов".

Монографии, учебники, учебные пособия:

4. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: Учебное пособие / Буевич С.Ю., Королев О.Г. - М.: КНОРУС, 2007. - 160 с.

. Банковское дело: управление технологий. Учеб. пособие для вузов / Под ред. Тавасиева А.М. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

6. Банковское дело: стратегическое руководство- 2-е изд. - М.: Издательство "Консалтбанкир", 2007. - 432 с.

. Банковское дело. Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой - М.: Юность, 2007.

. Банковская система России. Настольная книга банкира. Книга I / Под ред. Грязновой А.Г., Лаврушина О.В. и др. -М.: ООО Инжинирингово- консалтинговая компания "ДеКА", 2008. - 688 с.

. Банковский менеджмент: задачи и решения. Учебно-практическое пособие / Г.И. Просветов. - М.: АЛЬФА, 2009.

. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов / Л.Т. Гиляровская, С.Н. Паневина. - СПб.: Питер, 2007. - 240 с.

. Основы банковского дела в Российской федерации: Учеб. Пособие / Под ред. Сименюты О.Г. - Ростов н/Д: Феникс 2008.

. Основы банковской деятельности. Учеб. пособие / Под ред. К.Р. Тагирбекова.-М: ИНФРА-М, 2008.

. Современные деньги и банковское дело. Р.Л. Миллер, Д.Д. Ван-Хуз. - М.: ИНФРА-М, 2008.

. Управление финансовыми потоками коммерческих банков.В.В. Грицаенко, Ю.В. Рожков. - Хабаровск: Изд-во "Интелл", 2008.

. Управление активами и пассивами в коммерческом банке / Под ред.И.В. Ларионовой. - М.: Издательство "Консалтбанкир", 2007. - 272 с.

. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под ред. д.э.н., проф. А.Г. Грязновой. - М: Финансы и статистика, 2008. - 1168 с.

. Финансовый менеджмент банка: Учебное пособие для вузов / Под ред. Ю.С. Масленченкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 399 с.

. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. 2-го америк. издания / Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес.- М.: Издательство "Дело и Сервис", 2007. - 688 с.

. Экономический словарь / Под редакцией А.И. Архипова. - М, 2001.

Периодические издания:

20. Герасимова Е.Б. Комплексный экономический анализ деятельности коммерческого банка // Финансы и кредит. - 2007.- №22. - с. 21

21. ГолубевИ.А. ГЭП-анализ структурной ликвидности: теория и практика // Финансы и кредит. - 2008. - № 18. - с. 2.

. Данилова Т.Н. Координация деятельности филиалов коммерческого банка как центров прибыльности // Финансы и кредит, № 15. - 2007. - с.9 -17.

. Ключников М.В. Методы построения моделей прогноза основных показателей деятельности коммерческих банков // Финансы и кредит. - 2007. - № 3. - с. 15.

. Коротков А.П. Опыт и проблемы управления рисками в кредитных организациях // Деньги и кредит. - 2008. - №7. - с. 22-24.

. Милета В.И. Финансовый риск коммерческого банка в инвестиционном процессе // Экономика. Управление. Право. - 2008. - №3. - с. 25-30.

. Тимофеева З.А. Практика оценки банком России финансовой устойчивости КБ: особенности и недостатки // Банковское дело 2007. - №14. - с.54-60.

Электронные ресурсы:

Как купить готовую работу?

Авторизоваться
или зарегистрироваться
в сервисе

Оплатить работу
удобным
способом

После оплаты
вы получите ссылку
на скачивание

Страниц

Размер файла

2.42 МБ

Просмотров