Дипломная работа на тему: Государственное регулирование ликвидности коммерческого банка

Введение

Одним из основных банковских рисков считается риск ликвидности. Он означает неспособность коммерческого банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств коммерческого банка и возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения коммерческим банком своих финансовых обязательств.

Актуальность выбранной темы определяется значимостью показателя ликвидности в деятельности коммерческих банков и для банковской системы в целом. Мировая практика показывает, что в нынешних условиях анализ и своевременность оценки риска ликвидности входит в состав основных задач банковского риск-менеджмента. С помощью данного анализа существует возможность определения реальных тенденций, свидетельствующих об изменении ликвидности баланса банка, выявлении факторов, которые вызвали появление этих изменений, а также прогнозирования их дальнейшей динамики. К сожалению, в России существуют банки, не уделяющие необходимого внимания, связанного с совершенствованием методов оценки риска ликвидности. В связи с этим возникает необходимость проведения своевременной оценки риска ликвидности и принятия мер по его минимизации посредством эффективной модели управления ликвидностью.

Целью исследования является анализ проблемных банков, а также меры по их стабилизации.

Объект исследования - деятельность коммерческих банков, которые становятся "проблемными".

Предмет исследования методы оздоровление "проблемного" коммерческого банка.

Оглавление

- Введение 3

- Теоретические аспекты управления ликвидностью коммерческого банка

- Понятие проблемного банка

- Государственное регулирование ликвидности коммерческого банка

- Факторы экономической нестабильности и их влияние на ликвидность коммерческого банка

- Финансовое оздоровление финансовых организаций

- Заключение 21

- Список использованных источников 23

Заключение

Актуальность темы исследования подчеркивается следующим. Управление банковской работой с "проблемными" банками в условиях современной экономики является непростым процессом, и от качества его в большинстве своем находятся в зависимости такие показатели банковской деятельности, как: доходность, рентабельность банка и, в совокупности, его общее финансовое состояние.

В Российской Федерации в кризисных условиях проблема дефицита или избытка банковской ликвидности выступает достаточно актуальной. Это почти что основной показатель того, почему банк становится "проблемным". Невысокий уровень ликвидности выступает в качестве источника внутренней нестабильности всей банковской системы, при этом являясь ограничителем возможностей расширения размера финансовых банковских операций и делая всю банковскую систему государства неустойчивой к внешним негативным факторам.

Нами рассмотрен механизма санации банков, и предложены свои мероприятия по совершенствованию и обеспечению эффективности процедуры санации банка.

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Российский банковский рынок в последние годы находится в состоянии стагнации. Наблюдается активная деятельность по отзыву лицензий Центральным Банком, в виду потери финансовой устойчивости, а также возникновения случаев нарушения банковских норм и законодательных актов;

Для совершенствования организационно-экономического механизма санации банка необходимо проведение целой системы мероприятий банковского надзора, а именно: анализ обеих сторон процедуры санации, поиск новых источников санации, разработка мер по урегулированию проблемной задолженности, повышение эффективности системы риск менеджмента;

Кредитным организациям необходимо повысить уровень развития системы риск менеджмента, а также более эффективно осуществлять работу по урегулированию проблемной задолженности. При оптимизации данных систем, банк способен успешно осуществлять свою деятельность, даже в условиях кризиса системы;

В случае отсутствия ресурсов для используемой системы санации банков, кредитная организация может воспользоваться инструментом bail-in. При этом государство должно обеспечить банковский сектор правовой базой для реализации данного механизма санации.

Однако, возможно, можно сделать потерпевших акционерами не банка, а государственных корпорации.

Список литературы

1. Федеральный Закон от 27.06.2002 86-ФЗ / О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)/ Центральный банк РФ / www.consultant.ru

2. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 / www.consultant.ru

3. Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" / www.consultant.ru

4. Письмо от 23.06.2004 № 70-Т / О типичных банковских рисках /Центральный банк РФ / www.consultant.ru

5. Инструкция от 03.12.2012 № 139-И /Об обязательных нормативах банков/ Центральный банк РФ / www.consultant.ru

6. Указания Банка России № 3624-У от 15.04.2015 "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" / www. consultant. ru

7. Калтырипа А.В. Деятельность коммерческих банков: . - Ростов н/Д: "Феникс", 2009.

8. [Электронный ресурс] URL: http://kreditorpro.ru/problemnye-banki-rossii-v-etom-godu/

9. Лаврушин О.И. Банковские риски: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2012.

10. Рид Э. Коммерческие банки/ Э.Рид, Р.Коттер, Э.Гилл, Р.Смит; пер.с англ. А.А. Кандаурова и др.,под ред. В.М. Усоскина - М.: СП "Космополис", 1993.

11. [Электронный ресурс] URL https://www.rbc.ru/finances/13/03/2018/5аа664129а794720517с2b9е

12. Банкир.ру [Электронный ресурс] URL: www.bankir.ru

13. Банк России обяжет банки проводить стресс-тестирование по риску ликвидности - ЦБ [Электронный ресурс] URL: http://mfd.ru/news/view/?id=2059991 (дата обращения: 17.02.2017).

14. [Электронный ресурс] URL: http://lybs.ru/index-10357.htm

15. Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки - Вестник Банка России [электронный ресурс] URL://http://www.cbr.ru/publ/(дaтa обращения: 21.03.2017).

16. Оздоровление банков - Агенство по страхованию вкладов [электронный ресурс] URL: http://www.asv.org.ru/sanation/ (дата обращения: 20.02.2017).

17. Сайт Банка России [Электронный ресурс] URL: http://cbr.ru/ (дата обращения: 10.02.2017).

18. Положение Банка России от 28.12.2012 №395-П "О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III").

19. Положение Банка России от 28.06.2017 №590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности".

20. [Электронный ресурс] URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10326918

21. Инструкция Банка России от 28.06.2017 №180-И "Об обязательных нормативах банков".

22. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 28 июня 2017 г. N 180-ИОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БАНКОВ\

23. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция).

24. Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки - Вестник Банка России [электронный ресурс] URL://http://www.cbr.ru/publ/.

25. [электронный ресурс] URL:https://www.rbc.ru/