Дипломная работа на тему: Теоретические основы оценки рыночного риска

Введение

Умение качественно оценивать риски по всем направлениям собственной деятельности и проведение грамотной консервативной политики, основанной не на максимизации прибыли, а прежде всего на минимизации убытков, является важней предпосылкой эффективной работы финансово-кредитных организаций. Для корректной оценки рисков необходимо использовать эффективные методики, позволяющие достаточно точно оценить размер требуемого капитала под их покрытие, чтобы не понести потенциальные потери. Поэтому исследование различных математических моделей, направленных на повышение точности оценок потенциальных потерь в результате реализации рыночного риска, определяет актуальность темы исследования.

Степень разработанности темы. Посвящено достаточно большое количество исследований в области моделирования рыночного риска, однако большинство из них - это статьи и монографии зарубежных авторов, тогда как в отечественной науке наблюдается дефицит работ в данной области.

Оглавление

- Введение.

- Теоретические основы оценки рыночного риска.

- Что есть рыночный риск.

- Гипотеза эффективного рынка.

- Современная портфельная теория.