Магистерская диссертация на тему: Примеры стохастических зависимостей в экономике, их особенности и теоретико-вероятностные способы их изучения

Введение

Становление и развитие эконометрического метода происходили на основе так называемой высшей статистики - на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, выделения тренда и других компонент временного ряда, на статистическом оценивании. Р. Фишер писал: "Статистические методы являются существенным элементом в социальных науках, и в основном именно с помощью этих методов социальные учения могут подняться до уровня наук" [3].

Целью данного реферата послужило изучение эконометрического метода и использования стохастических зависимостей в эконометрике.

Задачами данного реферата является проанализировать различные подходы к определению вероятности, привести примеры стохастических зависимостей в экономике, выявить их особенности и привести теоретико-вероятностные способы их изучения, проанализировать этапы эконометрического исследования.

Оглавление

- Введение

- Анализ различных подходов к определению вероятности априорный подход, апостериорно-частотный подход, апостериорно-модельный подход

- Примеры стохастических зависимостей в экономике, их особенности и теоретико-вероятностные способы их изучения

- Проверка ряда гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайной компоненты как один из этапов эконометрического исследования Заключение

- Список литературы

Заключение

Подведем краткие итоги проделанной работы:

1. Аппарат статистического исследования зависимостей - составная часть многомерного статистического анализа - нацелен на решение основной проблемы естествознания: как на основании частных результатов статистического наблюдения за анализируемыми событиями или показателями выявить и описать существующие между ними стохастические взаимосвязи.

2. Центральным математическим объектом в процессе статистического исследования зависимостей является функция f(X), называемая функцией регрессии Y по X и описывающая изменение условного среднего значения Yср(X) результирующего показателя Y (вычисленного при фиксированных на уровне X значениях объясняющих переменных) в зависимости от изменения значений объясняющих переменных X.

Список литературы

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 1998

2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Высшая школа, 1998.

3. Эконометрика. / Под ред. Елисеевой И.И. - М.: Финансы и статистика, 2001.