Реферат на тему: Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов

Введение

В данной работе будет построена регрессионная модель, которая основана на реальных статистических данных. Среди основных задач выделяются:

- построение качественной модели линейной регрессии и доказательство справедливости соответствующего ей теоретического уравнения экономической теории;

- демонстрация работы тестов Бреуша-Годфри и Q-теста, позволяющих определить наличие автокорреляции в модели;

- при обнаружении последней рассмотрение варианты корректирования модели, для того, чтобы выполнялись все предпосылки МНК.

Статистические данные использованных в работе показателей были взяты из Системы Национальных Счетов Российской Федерации. Это поквартальные данные с первого квартала 1999 года по 2-ой квартал 2008 года включительно.

Целью данной работы является доказательство существования определённой зависимости между экономическими показателями, а также более глубокое изучение проблемы автокорреляции в регрессионной модели.

Оглавление

- Введение

- Теоретическое обоснование модели и её анализа 1.1 Экономическое обоснование модели

- Проблема автокорреляции теория Глава 2. Построение регрессионной модели и её анализ на проблему автокорреляции

- Устранение автокорреляции Заключение

- Список использованных источников

- Приложение

- Приложение

- Приложение

Список литературы

1. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики - Мн., 2000.