Нужна индивидуальная работа?

Подберем литературу

Поможем справиться с любым заданием

Подготовим презентацию и речь

Оформим готовую работу

Узнать стоимость своей работы

Дарим 200 руб.
на первый
заказ

Дипломная работа

Финансы

Дипломная работа на тему: Методики анализа кредитного риска для юридических и физических лиц

Купить за 1500 руб.

Страниц

Размер файла

408.04 КБ

Просмотров

Покупок

Введение

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что банковскую деятельность невозможно представить без рисков. Коммерческие банки ведут успешную работу только тогда, когда возникающие риски оптимальны, регулируются и находятся в пределах их финансовых средств и полномочий. Фонды банка, в основном кредиты, должны быть непосредственно мобильны для того, чтобы восполнить недостаток денежных средств, издержки и потери при этом осуществить максимальный доход. Результат данной работы находится в основе деятельности банка по принятию рисков и управлению ими.

Урегулирование рисков в коммерческом банке - непростая задача, это многоуровневая работа определения, оценки (измерения) и контроля за рисками. Управление рисками при проведении финансовых операций банков имеет все большее значение.

Проблема управления кредитным риском становится сегодня актуальной для всех участников рынка. Банковские риски могут отличатся друг от друга местом и временем возникновения, объединением внешних и внутренних причин, действующих на их степень, и, следовательно, способом их анализа и методами измерения и снижения.

Из всех финансовых операций в банковском бизнесе, кредитные операции - являются самыми доходными. За счет данной деятельности создается большая часть доходности, эта прибыль идет на оплату дивидендов, а также перечисляется в резервные фонды.

Целью выпускной квалификационной работы является снижение кредитных рисков в ПАО "Сбербанк России" за счет проведения их анализа и разработки на этом основании рекомендаций по совершенствованию управления рисками.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть теоретические и методологические основы управления кредитными рисками в банке;

- дать общую характеристику организации ПАО "Сбербанк России";

- проанализировать управление кредитным риском в отделении №8626/01881 г. Калининград;

- разработать предложения по модернизации процесса страхования как метода управления кредитным риском в ПАО "Сбербанк России".

Объект исследования - ПАО "Сбербанк России" в целом, и Отделение №8626/01881 г. Калининград, в частности.

Предмет исследования - управление кредитными рисками.

Методы исследования, применяемые при написании работы: анализ, синтез, аналогия и сравнение, комплексный подход, графическое представление статистического материала, обобщение.

Заключение

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

В первой теоретической главе были исследованы банковские риски, более детально изучен кредитный риск. Рассмотрено несколько подходов к исследованию кредитного риска, предложены определения разных авторов. Согласно письму Банка России от 23 июня 2004 года № 70-Т "О типичных банковских рисках" кредитный риск - это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

В деятельности коммерческих банков существуют такие риски: кредитный, валютный, процентный, рыночный и так далее. В нашей работе изложены процедуры и методы оценки кредитного риска. Таким образом, нами в первой части данной дипломной работы определены теоретические аспекты банковских рисков, детально разобран кредитный риск, выявлены актуальные вопросы по анализу и минимизации риска в коммерческих банках.

Нами был изучен процесс управления кредитным риском в ПАО Сбербанк России на примере Калининградского отделения №8626/01881 г. Калининград.

Во второй главе предоставлена общая характеристика в ПАО Сбербанк России. Изложены основные положения в управлении рисками. Определены цели и задачи банка в политике минимизации кредитного риска. Также нами описаны основные методы и процедуры по управлению кредитным риском, предоставлены и подробно описаны формулы для определения значения кредитного риска, коэффициента риска для кредитных требований как для юридических и физических лиц.

При расчете величины кредитного риска для кредитных требований к розничным заемщикам банк использует собственные оценки вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску дефолта. Основные принципы, по которым ПАО Сбербанк России и участники Группы развивают систему управления регулирования рисками и капиталом, изложены в Стратегии управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк, которая утверждена Наблюдательным советом Сбербанка 15 сентября 2015 года.

Комплексная оценка кредитного риска производится в целом по Группе, Сбербанку и по выделенным портфелям активов, которые попадают под влияние кредитного риска, дополнительно, в разрезе индивидуальных кредитных рисков обособленных контрагентов и группы подобных контрагентов, видов экономической деятельности, стран, географических регионов. Управление кредитными рисками осуществляют органы управления Банка и коллективные исполнительные органы Банка.

Основываясь на изученном материале, можно сделать вывод, что кредитный риск по праву занимает очень важное место в системе управления банковскими рисками. Для минимизации и управления кредитным риском ПАО Сбербанк России создает отдельные подразделения, разрабатывает риск-культуру, проводит процедуры по стресс-тестированию. Банк постоянно совершенствует методы по управлению рисками, и как показывают статистические данные, очень успешно.

На основании проведенного анализа процесса управления кредитным риском в ПАО Сбербанк России во второй главе были выделены основные направления, также выявлены актуальные вопросы в данном процессе, современные тенденции в разработках новых методов.

Учитывая это, нами были разработаны предложения по модернизации процесса страхования. На основании внедрения предложенных мероприятий, а именно изменения расчета страховой премии по потребительским кредитам ожидается сокращения возвратов страхования после выдачи кредита, рост количества застрахованных кредитов. Согласно данным за четвертый квартал уровень выданных кредитов без страхования составил 38%, что существенно превышает установленный норматив. Внедрение и использование предложенной программы позволит снизить этот показатель на 18%. Именно благодаря этому качественно улучшится состояние кредитного портфеля в целом.

Список литературы

1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) - Электронный ресурс: федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ: (в ред. от 27 декабря 2018 г.) // "Консультант Плюс": справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.03.2020).

2. О банках и банковской деятельности-Электронный ресурс-: федер. закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ: (в ред. От 27 декабря 2018) // "Консультант Плюс": справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.03.2020).

3. Алиев Б.Х. Риски банковского сектора: диагностика и предупреждение. / Б.Х. Алиев, З.А. Казимагомаева, И.С. Сулейманов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. -2017. -№ 40. - С. 9-20.

4. Ахметова А.Ж. Как управлять финансовыми рисками производственных и розничных компаний / А.Ж. Ахметова // Управление финансовыми рисками. - 2017. - № 2. - С. 77-92.

5. Бахишев С.Д. Сравнительный анализ методов мониторинга в банковской сфере. / С.Д. Бахишев, М.И. Салаватов, Б.Х Алиев // Экономика и предпринимательство. - 2018. -№ 4. - С. 334-339.

6. Белоглазова Г.Н. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. -М.: Юрайт, -2016. -422 с.

7. Бессмертный М.В. Методика оценки кредитного риска контрагентов. / М.В. Бессмертный, Е.М. Хацкевич // Вестник НГУЭУ. -2017. № 1. -С.219-223.

8. Бокарева Е.В. Проблемы экономики и управления предприятиями, отраслями, комплексами: монография. / Е.В. Бокарева, Н.В. Журавлева, Е.В. Глинкина и др. - Новосибирск: Сибпринт, -2018. -199 с.

9. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. / А.Б. Борисов. - М.: Книжный мир, - 2003. - 895 с.

10. Бетракова Л.Г. Экономико-статистический анализ кредитных операций коммерческого банка. / Л.Г. Бетракова. - М.: Логос, - 2018. - 214 с.

11. Буг Г.Н. Более широкий взгляд на риск / Г.Н. Буг // Банковские технологии. - 2018. - № 3. - С. 43-54.

12. Васильева Е.Е. Кредитный риск: актуальные проблемы моделирования. / Е. Е. Васильева // Финансы и кредит. - 2017. - № 7(631). - С. 45-53.

13. Веретенникова О.Б. Методика оценки влияния группы на уровень кредитного риска. / О.Б. Веретенникова, Е.Э. Панов // Управленец. - 2018. - № 2 (42). - С. 26-31.

14. Волк В.Я. Кредитная политика банка [Электронный ресурс] // Библиотека русских учебников. Справ. -информ. портал. - Электрон.дан. - М., 2018 - URL:http://uchebnikionline.ru (дата обращения: 03.03.2019).

15. Гаврилова С.В., Егорова Е.И. Кредитные риски: сущность, классификация, управление [Электронный ресурс] // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XIX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(19). URL: http://sibac.info/archive/economy/4(19).pdf (дата обращения: 03.03.2019).

16. Гагауз В.Н. Система управления рисками обеспечения кредитных операций. / В.Н. Гагауз // Банковское обозрение. Приложение "BEST PRACTICE". - 2016. № 2. - С. 49-51.

17. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками. / Д.С. Гончаров. - М.: Вершина, - 2018. - 221 с.

18. Епифанов М.А. Управление кредитными рисками / М.А. Епифанов // Финансовый бизнес. - 2017. - № 9. - С. 38-49.

19. Ештокин С.В. Мониторинг кредитных рисков коммерческого банка. / С.В Ештокин // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. -2016. - № 6. - С. 265-269.

20. Жуков Е.Ф. Банковское дело: учебник. / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. -М.: Юнити-Дана, - 2017. -654 с.

21. Караваева Ю.С. Методы оценки кредитных рисков в коммерческом банке в рамках осуществления кредитного процесса. / Ю.С. Караваева, Е.В. Лысак // Бюллетень науки и практики. - 2016. № 6 (7). - С. 225-233.

22. Киреев В.Л. Банковское дело: учебник. / В.Л. Киреев, О.Л Козлова. -М.: КноРус, - 2017. - 240 с.

23. Лаврушина О.И. Банковские риски: учебное пособие. / О.И Лаврушина, Н.И Валенцова. -М.: КноРус, - 2017. -232 с.

24. Ларионова В.И. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография. / под ред. И.В. Ларионовой - М.: КноРус, 2016 - 456 с.

25. Латунова К.Б. Некоторые особенности формирования стратегии управления кредитным риском банка. / К.Б. Латунова // Журнал экономической теории. -2018. - №3. - С. 264-266.

26. Морозов В.Ю. Методы управления кредитным риском коммерческих банков. / В.Ю Морозов, Ю.В. Мурашова // Сервис в России и за рубежом. -2017. - № 2 (72). - С. 87-97.

27. МуравецкийА.Н. О возможностях снижения риска кредитного портфеля. / А.Н. Муравецкий, П.А. Кунташев // Финансы и кредит. -2018. - № 16 (544). - С. 61-65.

28. Родина Л.А. Управление кредитным риском в коммерческом банке. / Л.А. Родина, В.В. Завадская, О.В. Кучеренко // Вестник Омского университета. Серия: экономика. - 2018. - № 3. - С. 226-232.

29. Стрельников Е.В. Проблемы оценки кредитного риска. / Е.В. Стрельников // Финансы и кредит. - 2018. № 36 (516). - С.8-12.

30. Ушанов А.Е. Совершенствование инструментов кредитного процесса. / А.Е. Ушанов // Науковедение. -2017. - Т.7. - № 4. - С. 2-12.

31. Черниченко С.Г. Структура кредитного риска и динамика его состояния в банковском секторе РФ. / С.Г. Черниченко, И.В. Калачева // Вестник КемГУ. - 2018. № 1. - С.289-293.

32. Шаталова Е.П. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте. / Е.П. Шаталова, А.Н. Шаталов. - М.: КноРус, - 2017. -168 с.

33. Шустов В.Н. Совершенствование подходов оценки кредитного риска в корпоративных портфелях российских банков. / В.Н. Шустов // Российское предпринимательство. - 2018. № 7. - С.1021-1034.

Как купить готовую работу?

Авторизоваться
или зарегистрироваться
в сервисе

Оплатить работу
удобным
способом

После оплаты
вы получите ссылку
на скачивание