Дипломная работа на тему: Ликвидность коммерческого банка сущность и факторы ее определяющие

Введение

Современная банковская система России представляет собой систему переходного периода. Она выступает как рыночная модель; разделена на два яруса: первый ярус охватывает учреждения Центрального банка РФ, осуществляющего выпуск денег в обращение (эмиссию), его задачей является обеспечение стабильности рубля, надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков. Второй ярус состоит из различных коммерческих банков, задача которых - обслуживание клиентов (предприятий, организаций, населения), предоставление им разнообразных услуг (кредитование, расчеты, кассовые, депозитные, валютные операции и др.). Коммерческие банки являются важнейшим звеном рыночной экономики. В процессе их деятельности опосредствуется большая часть денежного оборота в государстве, происходит формирование источников капитала для расширенного воспроизводства путем перераспределения временно свободных денежных средств всех участников воспроизводственного процесса - государства, хозяйствующих субъектов и населения. При этом коммерческие банки способствуют переливу капиталов из наименее эффективных отраслей и предприятий национальной экономики в наиболее конкурентоспособные.

Каждый коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния, складывающегося на конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности и проведения в последующем научно - обоснованной экономической политики в области формирования уставного капитала, фондов специального назначения и резервов, привлечения заемных средств сторонних организаций, осуществления активных кредитных операций. В России в условиях рыночной экономики проблема низкой банковской ликвидности является особенно актуальной, успешное разрешение этой проблемы оказало бы положительное влияние на народное хозяйство в целом. Низкая ликвидность является источником внутренней нестабильности банковской системы, ограничивая возможности расширения объема финансовых операций банков и делая банковскую систему неустойчивой к негативным внешним воздействиям. Учитывая, что коммерческие банки выполняют такие функции, как посредничество в платежах, а также осуществляют перераспределение инвестиционных ресурсов из менее эффективных в более эффективные сегменты рынка, нестабильное состояние банковской системы и проявления кризисных явлений в этой сфере весьма плачевно отражаются на состоянии всей экономики.

В России многие коммерческие банки не уделяют должного внимания проблеме поддержания ликвидности, хотя мировой опыт показывает, что управление ликвидностью является одной из ключевых задач банковского менеджмента, а ошибки и просчеты в этой области могут привести к существенным отрицательным последствиям, как для отдельного банка, так и для всей банковской системы в целом.

Объект исследования - банковская система.

Предмет исследования - ликвидность банковской системы.

Цель данной работы - рассмотрение сущности ликвидности коммерческого банка и анализ системы регулирования ликвидности.

Задачи работы

рассмотрение понятия ликвидности коммерческого банка;

анализ факторов, воздействующих на ликвидность коммерческого банка;

изучение основ регулирования ликвидности коммерческого банка.

При написании работы использовались следующие основные методы: теоретический анализ и интерпретация литературы по теме исследования; конкретизация, аналогия, сравнение и синтез полученной информации; обобщение.

При написании работы использовалось действующее законодательство, литература по предмету исследования, периодические издания. Нормативно-правовой базой данной работы послужили федеральные законы "О банках и банковской деятельности" и "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Оглавление

- Введение

- Ликвидность коммерческого банка сущность и факторы ее определяющие

- Понятие ликвидности коммерческого банка

- Факторы, воздействующие на ликвидность коммерческого банка

- Нормативы, регулирующие ликвидность банков

- Регулирование ликвидности коммерческого банка зарубежный опыт

- Расчетная часть

- Анализ, структура кредитного портфеля

- Анализ инвестиционного портфеля

- Анализ структуры собственного и заемного капитала

- Анализ структуры доходов и расходов банка Заключение

- Список литературы

Заключение

Итак, в отечественной экономической литературе, в отличие от установившейся международной банковской терминологии, подчас смешиваются два понятия - ликвидность банка и платежеспособность последнего, что в последующем приводит к отождествлению методов и способов поддержания ликвидности и платежеспособности кредитных институтов. Если первое в большей степени дело самого банка, и он самостоятельно выбирает в конкретных условиях те или иные способы поддержания своей ликвидности на уровне установленных норм, то второе, как правило, относится к функциям государства в лице Центрального банка. Итак, банк считается ликвидным, если суммы его денежных средств, которые банк имеет возможность быстро мобилизовать из иных источников, позволяют своевременно выполнять обязательства по пассиву. Необходимо подчеркнуть, что в целях поддержания своей стабильности банк должен иметь определенный ликвидный резерв для выполнения непредвиденных обязательств, появление которых может быть вызвано изменением

Список литературы

1. Российская Федерация. Законы. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Текст]: [федеральный закон от 10 января, 23 декабря 2003 г.] (с изм. и доп.) // Российская газета. 2002. 13 июля; Собрание законодательства РФ. 2002. №28. Ст. 2790.

2. Российская Федерация. Законы. Закон "О банках и банковской деятельности в РФ" // Собрание законодательства РФ. 1996. №6. Ст. 492; 1999. №10. Ст. 1254; №28. Ст. 3459; ст. 3469; ст. 3477.

. Инструкция "Об обязательных нормативах банков" от 16 января 2004 года №110-И

. Анализ качества функционирования коммерческого банка //Банковское дело, 2008, №1

. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. М., 2009

. Банковское дело: Справочное пособие./ Под ред. Бабичевой Ю.А. - М.: 2008.

. Гамза В.А. Банковская реформа. // Финансы и кредит. - 2002.- №6

. Гуревич М.И. Предложения по развитию банковского сектора России. // Банковское дело. - 2003. - №12

. Деньги, кредит, банки. / Под ред. Лаврушина О. И. М., 2008.

. Жуков Е. Ф. Коммерческие банки и их операции. М., 2006

. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. М., 2008

. Калинина К. Новой банковской системе дадут флагмана // ФР. - 1999. - №2.

. Козлов А.А. Вопросы модернизации банковской системы России. // Деньги и кредит. - 2002. - №6

. Колесников В.И. Банковское дело. - М.: 2009

. Кудинов В. Активы банков распыляются. // Ведомости. - 2004. - 19 марта

. Лаврушин О.И. Банковское дело. М., Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2008.

. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: фундаментальный анализ. - М., -Перспектива, 2006

. Основы банковского дела в Российской Федерации Под ред. О.Г. Семенюты. Р-н/Д. 2006

. Основы банковской деятельности. / под ред. К.Р. Тагирбекова. М., 2009

. Поморина М. А. Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка. / Банковское дело, №3, 1998.

. Роуз П. С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг. - М.: Дело, 2009.

. Саркисянц А. О роли банков в экономике. // Вопросы экономики. - 2003. - №3

. Шиманчек П. Банковская система России - перспективы благоприятны. // Рынок ценных бумаг. - 2002. - №8