Дипломная работа на тему: Регулирование банковской ликвидности выбор оптимальной формы

Введение

Актуальность темы исследования. Для экономики отдельно взятой страны процесс управления ликвидностью коммерческих банков очень важен, так как обеспечивает стабильность и устойчивость всей банковской системы. Это связано с тем, что для банковской системы и экономики банки, имеющие высокую ликвидность это основа доверия и максимально полного удовлетворения потребностей различных секторов экономики в обеспечении расчетов, в кредитных ресурсах и размещении средств.

В наши дни коммерческий банк является одним из главных звеньев рыночной экономики страны. За последнее время российские банки приумножили свой капитал, расширили масштабы своих операций, увеличили число оказываемых услуг. В последнее время активно развивается система интернет-банкинга, платежных карт, страхования вкладов, растут безналичные расчеты, возрастает число кредитных программ.

Можно сказать, что деятельность коммерческого банка в современных условиях развития направлена в первую очередь на превосходство и укрепление своих позиций на финансовом рынке среди множества конкурентов. Таким образом, усиление уровня конкуренции по всем направлениям банковской деятельности как внутри страны, так и со стороны иностранных организаций, оказывает, безусловно, положительное влияние банковский сектор и на экономику данной страны в целом. В настоящее время российской экономике необходимы стабильно функционирующие коммерческие банки и одним из показателей, определяющих, насколько эффективна деятельность организации, является ликвидность.

Сейчас ликвидность коммерческих банков, а так же методы управления ей - одна из важнейших проблем и ее решение - залог стабильности отечественной экономической и банковской системы на современном этапе развития, что подтверждается кризисами российской банковской системы.

В связи с этим цель данной работы - разработка рекомендаций для в области регулирования системной ликвидности. Цель может быть конкретизирована в следующих задачах:

1. Определение сущности системного риска ликвидности в банковской сфере

2. Анализ воздействия международных стандартов ликвидности на системную часть риска ликвидности

3. Рассмотрение способов выявления и оценки системного риска ликвидности и макропруденциальных инструментов его смягчения

4. Анализ с точки зрения выгод и издержек различных форм и политик регулирования банковской ликвидности

5. Моделирование эффективной формы регулирования риска путем внедрения в политику кредитора последней инстанции механизма ценообразования помощи со стороны центрального банка

6. Спецификация механизма формирования кризисного потенциала в условиях российского финансового сектора

Оглавление

- Введение 3

- Системный риск ликвидности

- Риск ликвидности в банковском секторе

- Инструменты регулирования риска

- Регулирование банковской ликвидности выбор оптимальной формы

- Модели и концепция риска

- Поиск оптимальной формы управления ликвидностью банков

- Заключение 31

- Список использованной литературы 33

Заключение

В общем смысле риск ликвидности определяют как риск, который заставляет банк в определенный момент привлекать ресурсы по более высокой цене или терять стоимость своих активов в результате их экстренной реализации. Пассивная операция тоже может быть эффективна, если банк может получить ссуду по ставке, адекватной той, по которой приобретают средства банки - конкуренты. Таким образом, риск ликвидности - это риск потерь в случае неспособности банка выполнить свои обязательства по пассивным требованиям, используя имеющиеся активы, или невозможности привлечь новые ресурсы для рефинансирования текущих активов.

Единственным механизмом, способным, так или иначе, справляться с данными стимулами оказалась комбинация регулирования ликвидности - установления минимального объема инвестиций в ликвидные активы и еx post политики кредитора последней инстанции, в рамках которой центральные банки в периоды напряженности предоставляют на рынки системную ликвидность. Для эффективности данной политики подверженность кредитной организации системному риску, приводящая к необходимости инъекций ликвидности со стороны центрального банка в периоды стресса, должна компенсироваться соответствующими выплатами, определяющимися в соответствии со степенью и причинами подверженности системному риску ликвидности.

Результаты изучения отдельных методов оценки и управления ликвидностью, сложившихся в практике, показали, что каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Выбор метода или их совокупности является индивидуальным и зависит от специфических направлений и объемов бизнеса, осуществляемого кредитной организацией, а также изменений в экономической среде и рыночной конъюнктуре.

Мировая банковская система давно осознала всю сложность процесса управления банковской ликвидностью, и теперь использует полный спектр инструментов для управления этим видом риска. К сожалению, не все международные финансовые инструменты нашли применение в российской банковской практике. На сегодняшний день Россия активно интегрируется в мировое сообщество, об этом свидетельствует вступление России в ВТО, Базельский комитет, а также активное участие российских банков в торгах на фондовых рынках. Все это диктует более жесткие требования по отношению к процессу управления и организационной структуре отечественных банков, заставляя их конкурировать, повышая показатели своей эффективности.

Важной мерой в улучшении ликвидности банка с применением долгосрочных ресурсов является привлечение банками сбережений населения и средств институциональных инвесторов, прежде всего пенсионных фондов. Безусловно, роль данного метода нельзя недооценить и в разрезе повышения эффективности коммерческого банка.

Следует также добавить, что основной задачей отечественных коммерческих банков на сегодняшний день должна быть ориентация на международный опыт в области управления ликвидностью. И в настоящее время для того чтобы котироваться на международных рынках и привлекать иностранных инвесторов и акционеров и расширять масштабы своей деятельности, российским кредитным организациям наряду с методикой Банка России, проводя политику улучшения ликвидности, необходимо, в первую очередь, опираться на мировую практику и опыт.

Список литературы

1. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

2. Положение ЦБ РФ от 28.11.2008 № 329-П "Об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями"

3. Указание Банка России № 2332 от 12 ноября 2009 (ред. от 03.12.2012)

4. Базельский Комитет по банковскому надзору. Международные стандарты по оценке риска ликвидности, стандартам и мониторингу. Банк международных расчетов. 2009.

5. Банк международных расчетов. Повышение устойчивости банковского сектора. Банк международных расчетов. 2009.

6. Брейли Р., Майерс С.. Принципы корпоративных финансов// М.: ЗАО "Олипм-Бизнес", 1997. С.815-936.

7. Власов С.Н. Управление ликвидностью многофилиального коммерческого банка в условиях ресурсных ограничений: дис. ... канд. экономич. наук 08.00.10. - Хабаровск., 2003. - 175 с.

8. Ворожбит О.Ю. Выявление источников долгосрочных ресурсов как направление повышения ликвидности банковской системы / О. Ю. Ворожбит, Н. С. Терентьева // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса : науч. журнал. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС , 2010. - № 2(6). - С. 116-133

9. Гоба Ж., Барнхилл Т., Джобст А., Оура Х., Северо Т., Шумахер Л. Международный валютный фонд. Как преодолеть системную часть риска ликвидности. Доклад по вопросам финансовой стабильности. 2011. С.1-4.

10. Говтвань О.Дж. Методология и опыт прогнозирования российской денежно-банковской системы. М.: МАКС Пресс, 2009

11. Говтвань О.Дж., Мансуров А.К.. Системный риск в финансовой сфере: теоретический анализ и подходы к оцениванию, 2009

12. Говтвань О.Дж., Панфилов В.С., Белоусов А.Р. Общая оценка текущей финансовой ситуации и возможные подходы к разрешению кризиса // Проблемы прогнозирования. 1998. № 6.

13. Коваленко О. Переломный год для российского рынка МБК //Банковское дело. 2009. №5.С.61-67.

14. Костюченко Н. С. Анализ кредитных рисков //СПб.: ИТД "Скифия". 2010. С.31-40.

15. Левченко Д. Совершенствование механизмов регулирования межбанковского рынка//Доклады РЕЦЭП.2005.№1.С.5-70.

16. Международный валютный фонд. Доклад по вопросам финансовой стабильности (ДГФС). 2008г.

17. Пискунов А.Д. Оценка механизмов накопления кризисного потенциала в российском финансовом секторе // Проблемы прогнозирования. 2003. № 3

18. Прончатов Е. А. Реализация центральными банками функции кредитора последней инстанции (концептуальный аспект) // Деньги и кредит, № 2, 2010

19. Прончатов Е.А.. Банк России как кредитор последней инстанции (аналитический обзор в свете современных научных концепций): Монография. - Н.Новгород, 2009. - 55 с.

20. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 495 с. - (Б-ка словарей "ИНФРА-М").