Дипломная работа на тему: Теоретические аспекты ликвидности банка

Введение

На макроэкономическом уровне, банки подвержены рискам, для защиты от них банку как кредитно-финансовому учреждению необходимо эффективное управление. Банк это сложная открытая система, функционирующая во взаимодействии с внешней средой, характеризующейся значительной неопределенностью.

Для эффективного управления банком необходимо проведение на регулярной основе аналитической работы, результаты которой должны учитываться при выработке управленческих решений. Такая работа позволяет предопределить направления на минимизацию негативного влияния внешних факторов.

Важным аспектом управления банковскими операциями является управление ликвидностью банка. Коммерческий банк, проводя операции, должен постоянно лавировать между двумя противоречивыми целями - ликвидностью и рентабельностью, что находит конкретное выражение в противоречии между вкладчиками и акционерами. Вкладчики стремятся к стабильной выплате процентов по депозитам и вкладам, акционеры - к увеличению дивидендов от приобретенных акций банки, подталкивая руководство к расширению активных операций, в том числе и рискованных. Однако расширение активных операций может подорвать ликвидность и создать угрозу невыплаты по вкладам и депозитам. Поэтому и вкладчики, и банки заинтересованы в поддержании стабильной ликвидности. Нарушение ликвидности может привести к банкротству банка или его поглощению другим банком.

Ликвидность является условием финансовой устойчивости банка, а значит, и его конкурентоспособности на рынке банковских услуг, где за каждого клиента приходится бороться. Отстаивать свои интересы в мире жесткой межбанковской конкуренции не так-то легко. И еще труднее сохранить уже занятые позиции: это требует постоянных усилий и ответственных решений в области обеспечения баланса между ликвидностью и прибыльностью банка. Риск ликвидности заключается в том, что банк может оказаться в ситуации, когда денежные притоки, сгенерированные в ходе его деятельности, не покрывают требований по оттокам денежных средств. Управление риском ликвидности является одной из фундаментальных составляющих банковской деятельности, поскольку структура активов и пассивов подавляющего большинства кредитных учреждений не является сбалансированной по суммам и срокам.

Исследование ликвидности банка наиболее актуально в данный момент времени когда макроэкономическая ситуация постоянно меняется и грамотное управление ликвидностью это залог успешной деятельности банка, применение результатов исследования на практике позволит разработать мероприятия по управления ликвидностью для конкретного банка. Цель работы заключается в выявление различных факторов влияющих на ликвидность банка и разработки мероприятий по повышению ликвидности на примере действующего финансово-кредитного учреждения.

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:

- Дать понятие ликвидности банка;

- Раскрыть методы оценки ликвидности банка;

- Описать способы управления ликвидностью в банке;

- Провести анализ деятельности ОАО "Балтийский банк"

- Определить уровень ликвидности банка;

- Предложить мероприятия по управлению ликвидностью;

- Оценить эффективность предложенных мероприятий.

Объектом исследования является ОАО "Балтийский банк".

Предметом исследования выступают методы управления уровнем ликвидности в интересах банковской деятельности.

Структура дипломного проекта, будет соответствовать порядку поставленных задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.

Оглавление

- Введение

- Теоретические аспекты ликвидности банка .1 понятие ликвидности банка

- Методы оценки определения ликвидности банка

- Способы управления ликвидностью банка глава 2. анализ ликвидности оао балтийский банк

- Анализ деятельности банка за последние годы

- Анализ активов и пассивов банка

- Анализ ликвидности банка глава 3. мероприятия по соверешенствованию управления ликидностью в оао банк балтийский

- Предложения по управлению ликвидностью оао банк балтийский

- Оценка эффективности предложений заключение

- Список литературы

Заключение

Основными причинами риска ликвидности ОАО "Балтийский банк" являются: снижение кредитования с одновременным ростом вложений в финансовые инструменты; увеличение просроченной задолженности; повышение доли вкладов населения в структуре привлеченных средств.

В целях снижения негативного влияния данных проблем на уровень ликвидности банка рекомендуется провести следующие мероприятия:

- Увеличение доли кредитования населения, за счет расширения ассортимента предложения по краткосрочному кредитованию;

- Снижение просроченной задолженности за счет улучшения системы по контролю за качеством заемщиков;

- Снижение вложений в ценные бумаги для уменьшения рисков ликвидности;

- Диверсификация привлеченных средств за счет увеличения корпоративных депозитов предприятий в различных сферах деятельности.

Реализация предложенных мероприятий по управлению ликвидностью ОАО "Балтийский банк" позволит увеличить ликвидность банка и снизит риск возможных проблем с ликвидностью.

Список литературы

- Федеральный закон от 10.07.2002 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в ред. от 03.11.2010) // СЗ РФ. 15.07.2002. 28. ст.

- Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 г. 127-ФЗ (в ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ 28.10.2002 г. 43 ст.

- Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 110-И "Об обязательных нормативах банков" (в ред. от 08.11.2010) // Вестник Банка России.

- Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов" (в ред. от 27.10.2009) // Вестник Банка России.

- Акимов О.М. Банковская ликвидность: новые подходы Базельского комитета // Управление в кредитной организации. 2010. 3. С.

- Александров А.С., Гохберг Е.Л. Управление ликвидностью в банках: ошибки и пути развития // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. 2010. 9. С.

- Базазян С.Г. Об аспектах выбора банка: текущая ликвидность или доверие // Молодой ученый. 2010. 4. С.