Дипломная работа на тему: Лиз факторов, влияющих рост портфеля банковских кредитов

Введение

Кредитование предстает в роли чрезвычайно важного механизма, поддерживающего функционирование целого ряда отраслей, будь то машиностроение, строительство, металлургия или множество других.

Попытка понять и описать мотивы действий банка как объекта, осуществляющего выдачу кредитов, является необходимой для понимания дальнейших перспектив развития отрасли в целом. Стоит отметить, что данная задача является в высшей степени прикладной ввиду выбора в качестве обоснования статистических данных, а также возможности применения выводов на практике путем прогнозирования дальнейших изменений в процессе выдачи кредитов банком.

Целью работы является выявление взаимосвязей между объемом выданных кредитов и различными факторами, выбор которых будет произведен по ходу работы. Однако наиболее простые по реализации приемы выявления связей могут быть недостаточным обоснованием для выводов, сделанных с их помощью. Напротив, степень детализации может быть крайне высокой, что позволит получить достоверные выводы, но сильно усложнит процесс генерации данных выводов, что исключит из него функцию универсальности. Именно поэтому построение регрессионной модели является наиболее оптимальным методом для достижения упомянутой цели. В перечень задач входит выбор банков для исследования, сбор статистических данных, построение регрессионной модели, ее оптимизация, а также интерпретация полученных данных.

К объекту исследования можно отнести финансовый институт кредитования бизнеса коммерческими банками РФ. В качестве предмета исследования выбираются факторы, от которых зависит объем кредитного портфеля российских банков.

банковский кредит модель портфель

Актуальность выбранной темы достаточно очевидна, так как банковская отрасль оказывает огромное влияние на всю экономику в целом посредством кредитования, как потребителей, так и производителей.

Построение моделей для достижения поставленных целей является одним из путей формирования собственного мнения исследователя о механизмах, функционирующих в индустрии. Однако нельзя сказать, что в основе достижения цели исследования лежит чисто академический интерес, так как существуют возможности применения таких моделей и на практике.

Одной из таких возможностей может стать использование выявленных закономерностей при принятии решений кредитным учреждением на рынке кредитования, так как модели с высокой степенью достоверности позволяют согласиться с наличием влияния тех или иных факторов на зависимую переменную, что может быть использовано для выявления трендов, понимания реакции банка на изменения среды и т.д. Однако нельзя однозначно утверждать, что построение модели, иллюстрирующей влияние различных факторов на зависимую переменную, является наилучшим способом решения проблемы разрешения неопределенности, с которой сталкивается топ-менеджмент. Модели зачастую имеют ряд ограничений, в частности, ограниченность и неоднородность выборки, неоднозначность в понимании истинности связей между факторами, а также сложность ее применения и адаптации к реальному процессу принятия решений. Однако можно утверждать, что модели представляют собой интерес не только в чисто научном смысле, но и в качестве инструмента, который может быть применен на практике, пусть и в совокупности с различного рода иными инструментами и принимая во внимание ряд ограничений.

Переходя к описанию структуры работы, можно добавить, что последняя состоит из 3 глав. Первая глава посвящена выделению некоторых особенностей функционирования банковской отрасли в стране, а также описанию информационной базы исследования. Вторая глава содержит в себе теоретическое обоснование включения тех или иных факторов в регрессионную модель, а также непосредственно построение регрессионной модели, и ее последующая оптимизация с использованием эконометрических методов. Наконец, третья глава посвящена обсуждению полученных результатов, обоснованию применимости модели для конкретных ситуаций, а также выделением различных ограничений по использованию, присущих модели.

Оглавление

- Введение

- Теоретические основы банковского кредитования 1.1 Отраслевые особенности

- Информационная база исследования Глава 2. Моделирование зависимости объема кредитного портфеля банков

- Теоретическое обоснование выбора факторов в модели

- Выбор внутренних факторов

- Выбор внешних факторов

- Построение регрессионной модели

- Анализ влияния факторов на зависимую переменную

- Оптимизация модели Глава 3. Практическое использование модели

- Интерпретация модели

- Возможности применения модели Заключение

- Список литературы

Список литературы

1. Агафонова М.В. Формирование кредитного портфеля современного коммерческого банка // Современные наукоемкие технологии. 2005. №6. с.52-55

2. Бирюкова Е.А., Коваленко О.В. Российский рынок межбанковского кредитования: вопросы развития инфраструктуры // Банковское дело. 2011. №12. с.39-46.

. Бровкина Н.Е. Конкуренция на кредитном рынке и перспективы ее развития // Банковское дело. 2011. №7. с.31-38.

. Букирь М.Я. Кредитная работа в банке. Методология и учет - М.: Кнорус, 2012. - 240 с.

. Воронин Б.Б., Демчев И.А. Розничный банковский бизнес. Бизнес-энциклопедия - М.: Альпина Паблишер, 2010. - 526 с.

. Грюнинг Х., Брайович Б. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском - М.: Весь Мир, 2009. - 290 с

. Егоров А.В., Кармазина А.С. Кредитный рынок: тенденции и перспективы // Банковское дело. 2012. №3. с.18-24.

. Мазорук А.В. Принципы формирования стратегии банка // Банковское дело. 2012. №2. с.52-58.

. Мамонов М.Е. Перспективы кредитования банками реального сектора экономики // Банковское дело. 2010. №9. с.18-24.

. Мамонов М.Е., Пестова А.А. Банковская система России на выходе из кризиса // Банковское дело. 2011. №5. с.21-32.

. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческих банках. Фундаментальный анализ - М.: Перспектива, 1996. - 160 с.

. Меняйло Г.В. Сущность и классификация кредитного портфеля коммерческого банка // Вестник ВГУ, Серия: Экономика и управление. 2005. №2. с.129-136.

. Милюков А.И., Пенкин С.А. Денежно-кредитная политика как фактор роста российской экономики // Банковское дело. 2011. №1. с.49-54.

14. Морсман Э. Кредитный департамент банка - М.: Альпина Паблишер <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%ВВ%D1%8С%D0%ВF%D0%В8%D0%ВD%D0%B0_%D0%9F%D0%В0%D0%В1%D0%ВВ%D0%В8%D1%88%D0%В5%D1%80_(%D0%В8%D0%В7%D0%В4%D0%В0%D1%82%D0%В5%D0%ВВ%D1%8С%D1%81%D1%82%D0%В2%D0%ВЕ)>, 2004. - 47 с.

. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка - М.: ИКЦ "ДИС", 1997. - 464 с.

. Пашков А.И. Оценка качества кредитного портфеля // Деньги и кредит. 1997. №5. с.29-30.

. Рассказов Е.А. Управление свободными ресурсами банка - М.: Финансы и статистика, 1996. - 96 с.

. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. Коммерческие банки / пер. с англ., под ред.В.М. Усоскина.2-е изд. - М.: СП "Космополис", 1991. - 480 с.

. Синки Дж., мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Пер. с анг. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 1018 с.

. Славянский А.В. Управление кредитным портфелем как один из элементов системы управления кредитным риском // Аудит и финансовый анализ. 2008. №6. с.1-10.

. Соколинская Н.Э. Влияние МБК на границы кредитования // Банковское дело. 2012. №1. с.26-33.

. Солнцев О.Г., Мамонов М.Е. Ситуация на кредитном рынке: промежуточные итоги кризиса и контуры среднесрочного прогноза // Банковское дело. 2010. №4. с. 19-23.

. Ужахов М.А. Влияние денежно-кредитной политики на инвестиционную активность // Банковское дело. 2012. №8. с.38-44.

. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке - М.: Финансы и статистика, 2001. - 256 с.

25. Casu В. Introduction tо Banking - Prentice Hall, 2006. - 560 с.

. Dilley D. Essentials оf Banking - John Wiley & Sons, 2008. - 269 с.

. Fabozzi F. Bank Loans: Secondary Market and Portfolio Management - John Wiley & Sons, 1998. - 222 с.

. Gregoriou G. The Handbook оf Credit Portfolio Management - McGraw-Hill, 2008. - 504 с.

. Hudson R. The Capital Markets and Financial Management in Banking - Global Professional Publishing, 2000. - 366 с.

. Morsman Е.commercial Loan Portfolio Management - Risk Management Assoc, 1993. - 129 с.

. Pond К. Retail Banking - Global Professional Publishing, 2009. - 206с.

. Smithson <http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=р&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Smithson%22&source=gbs_metadata_r&cad=11> С. Credit Portfolio Management - John Wiley & Sons, 2003. - 352 с.