Дипломная работа на тему: Анализ факторов, влияющих рост портфеля банковских кредитов

Введение

Кредитование играет важную роль в поддержке многих отраслей, таких как машиностроение, строительство, металлургия и другие. Для понимания будущего развития этих отраслей крайне важно понять и описать мотивы действий банка, который выдает кредиты. Это необходимо, чтобы понять, каким образом банк будет поддерживать функционирование этих отраслей. В результате выбора статистических данных и анализа возможности их применения в практике прогнозирования изменений в кредитовании банка, данная прикладная задача становится весьма значимой. Основной целью работы является выявление влияния различных факторов на объем выданных кредитов, при этом выбор самих факторов будет осуществлен по ходу исследования. Однако выводы, основанные на применении наиболее простых способов выявления связей, могут быть недостаточно обоснованными. Напротив, если использовать высокую степень детализации, то можно получить достоверные выводы, но это усложнит процесс создания таких выводов и лишит его универсальности. Для достижения указанной цели наиболее подходящим методом является построение модели регрессии. Включение этого метода в список задач включает выбор банков для анализа, сбор исчерпывающих данных, построение и оптимизацию регрессионной модели, а также интерпретацию полученных результатов. В данном исследовании основным объектом изучения является финансовый институт, который осуществляет кредитование бизнеса с помощью коммерческих банков в России. Предмет исследования составляют факторы, которые влияют на объем кредитного портфеля российских банков.

Актуальность данной темы является очевидной, поскольку банковская отрасль оказывает значительное влияние на экономику в целом, предоставляя кредиты как потребителям, так и производителям. Путем создания моделей исследователи могут расширить свое понимание того, как функционирует индустрия и сформировать свое собственное мнение. Однако целью таких исследований не является только академический интерес, поскольку эти модели могут быть применены и на практике. Топ-менеджмент сталкивается с проблемой разрешения неопределенности. Одна из возможностей решения этой проблемы - использование выявленных закономерностей при принятии решений кредитным учреждением на рынке кредитования. Такие модели имеют высокую степень достоверности и позволяют понять, какие факторы влияют на зависимую переменную, а также выявить тренды и понять реакцию банка на изменения среды. Однако нельзя утверждать, что построение такой модели является наилучшим способом решения проблемы неопределенности. Ограничения и неоднородность выборки, а также неоднозначность в понимании связей между факторами и сложность применения и адаптации – все это характеристики моделей. Тем не менее, модели вызывают интерес не только научный, но и практический, поскольку могут быть использованы вместе с другими инструментами, учитывая их ограничения. Поэтому модели являются полезным инструментом, который может быть применен на практике. Описание структуры работы предполагает упоминание трех глав. В первой главе будет рассмотрены особенности функционирования банковской отрасли в данной стране, а также представлена информационная база исследования. Теоретическое обоснование включения факторов в регрессионную модель и построение модели с использованием эконометрических методов - вот содержание второй главы. Затем, в третьей главе, мы обсудим полученные результаты, обоснуем применимость модели в конкретных ситуациях и выделим ограничения, связанные с ее использованием.

Оглавление

- Введение

- Теоретические основы банковского кредитования 1.1 Отраслевые особенности

- Информационная база исследования Глава 2. Моделирование зависимости объема кредитного портфеля банков

- Теоретическое обоснование выбора факторов в модели

- Выбор внутренних факторов

- Выбор внешних факторов

- Построение регрессионной модели

- Анализ влияния факторов на зависимую переменную

- Оптимизация модели Глава 3. Практическое использование модели

- Интерпретация модели

- Возможности применения модели Заключение

- Список литературы

Заключение

Проведение этой работы включало систематическое выполнение всех поставленных задач и достижение основной цели, которая была упомянута во введении - выявление и описание связей между объемом выданных кредитов и различными факторами, которые влияют на эту переменную. Окончательная регрессионная модель, полученная в результате, была выбрана из всех возможных вариантов как наиболее оптимальный способ описания взаимосвязей между переменными. Перестроение модели с линейной спецификации на логарифмическую было сделано с целью улучшения качества модели. Важно отметить, что проводились исследования и оптимизация модели при помощи разнообразных эконометрических инструментов. Такой подход оправдан и не влияет негативно на общую эффективность модели. Третья глава содержит более подробное изложение интерпретации результатов исследования, полученных при проведении работы.

Список литературы

1. Агафонова М.В. Формирование кредитного портфеля современного коммерческого банка // Современные наукоемкие технологии. 2005. №6. с.52-55

2. Бирюкова Е.А., Коваленко О.В. Российский рынок межбанковского кредитования: вопросы развития инфраструктуры // Банковское дело. 2011. №12. с.39-46.

. Бровкина Н.Е. Конкуренция на кредитном рынке и перспективы ее развития // Банковское дело. 2011. №7. с.31-38.

. Букирь М.Я. Кредитная работа в банке. Методология и учет - М.: Кнорус, 2012. - 240 с.

. Воронин Б.Б., Демчев И.А. Розничный банковский бизнес. Бизнес-энциклопедия - М.: Альпина Паблишер, 2010. - 526 с.

. Грюнинг Х., Брайович Б. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском - М.: Весь Мир, 2009. - 290 с

. Егоров А.В., Кармазина А.С. Кредитный рынок: тенденции и перспективы // Банковское дело. 2012. №3. с.18-24.

. Мазорук А.В. Принципы формирования стратегии банка // Банковское дело. 2012. №2. с.52-58.

. Мамонов М.Е. Перспективы кредитования банками реального сектора экономики // Банковское дело. 2010. №9. с.18-24.

. Мамонов М.Е., Пестова А.А. Банковская система России на выходе из кризиса // Банковское дело. 2011. №5. с.21-32.

. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческих банках. Фундаментальный анализ - М.: Перспектива, 1996. - 160 с.

. Меняйло Г.В. Сущность и классификация кредитного портфеля коммерческого банка // Вестник ВГУ, Серия: Экономика и управление. 2005. №2. с.129-136.

. Милюков А.И., Пенкин С.А. Денежно-кредитная политика как фактор роста российской экономики // Банковское дело. 2011. №1. с.49-54.

14. Морсман Э. Кредитный департамент банка - М.: Альпина Паблишер <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%ВВ%D1%8С%D0%ВF%D0%В8%D0%ВD%D0%B0_%D0%9F%D0%В0%D0%В1%D0%ВВ%D0%В8%D1%88%D0%В5%D1%80_(%D0%В8%D0%В7%D0%В4%D0%В0%D1%82%D0%В5%D0%ВВ%D1%8С%D1%81%D1%82%D0%В2%D0%ВЕ)>, 2004. - 47 с.

. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка - М.: ИКЦ "ДИС", 1997. - 464 с.

. Пашков А.И. Оценка качества кредитного портфеля // Деньги и кредит. 1997. №5. с.29-30.

. Рассказов Е.А. Управление свободными ресурсами банка - М.: Финансы и статистика, 1996. - 96 с.

. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. Коммерческие банки / пер. с англ., под ред.В.М. Усоскина.2-е изд. - М.: СП "Космополис", 1991. - 480 с.

. Синки Дж., мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Пер. с анг. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 1018 с.

. Славянский А.В. Управление кредитным портфелем как один из элементов системы управления кредитным риском // Аудит и финансовый анализ. 2008. №6. с.1-10.

. Соколинская Н.Э. Влияние МБК на границы кредитования // Банковское дело. 2012. №1. с.26-33.

. Солнцев О.Г., Мамонов М.Е. Ситуация на кредитном рынке: промежуточные итоги кризиса и контуры среднесрочного прогноза // Банковское дело. 2010. №4. с. 19-23.

. Ужахов М.А. Влияние денежно-кредитной политики на инвестиционную активность // Банковское дело. 2012. №8. с.38-44.

. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке - М.: Финансы и статистика, 2001. - 256 с.

25. Casu В. Introduction tо Banking - Prentice Hall, 2006. - 560 с.

. Dilley D. Essentials оf Banking - John Wiley & Sons, 2008. - 269 с.

. Fabozzi F. Bank Loans: Secondary Market and Portfolio Management - John Wiley & Sons, 1998. - 222 с.

. Gregoriou G. The Handbook оf Credit Portfolio Management - McGraw-Hill, 2008. - 504 с.

. Hudson R. The Capital Markets and Financial Management in Banking - Global Professional Publishing, 2000. - 366 с.

. Morsman Е.commercial Loan Portfolio Management - Risk Management Assoc, 1993. - 129 с.

. Pond К. Retail Banking - Global Professional Publishing, 2009. - 206с.

. Smithson <http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=р&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Smithson%22&source=gbs_metadata_r&cad=11> С. Credit Portfolio Management - John Wiley & Sons, 2003. - 352 с.