Реферат на тему: Управление рисками проекта. Количественный анализ рисков

Введение

Происходящие в мире изменения, такие как глобализация и интернационализация бизнеса, способствуют расширению деловых связей между участниками экономической среды и являются основой для создания единого экономического пространства. В данной статье рассматривается страновой риск, который возникает при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Расширение связей внутри одного экономического пространства, с одной стороны, нивелирует глобальные прогнозируемые риски (транзакционные, внешнеэкономические и др.), с другой же - способствует проявлению рисков, присущих непосредственно действующему бизнесу. Таким образом, с одной стороны, у нас есть "инвестор", заинтересованный в оптимальном размещении своих средств, с другой - "заемщик", нуждающийся в финансировании своего бизнеса.

Оглавление

- Введение.

- Управление рисками проекта.

- Количественный анализ рисков. Ранжирование рисков.

- Заключение.

- Список использованных источников.

Заключение

Значимость работы состоит в том, что применение рассмотренных моделей поможет лучше управлять собственными и клиентскими рисками, снизить возможности потерь и получить дополнительную прибыль в деятельности российских банков.

Важнейшими причинами, из-за которых стали активнее использовать методы по управлению инвестиционными рисками: усиление неравномерности экономического развития и международная интеграция, периодические финансовые кризисы в различных странах, концентрация рисков у банковских заемщиков, глобализацией рисков хозяйственной деятельности на формирующихся рынках ("еmеrging mаrкеts"), развитие внебалансовых операций банков, усложнение финансовых потребностей их клиентов.

Выделим основные моменты по оценке инвестиционных рисков, на которые нужно обратить внимание:

Ожидаемая доходность - служит мерой потенциального вознаграждения, связанного с портфелем.

Стандартное отклонение - рассматривается как мера риска портфеля.

Список литературы

- Управление инвестиционный риск.

- Егорова Е.Е Системный подход оценки риска // Управление риском. - 2002г.

- Капитаненко В.В. Инвестиции и хеджирование. - М.

- Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками.

- Ральф Винс Методы анализа рисков для трейдеров и портфельных менеджеров/ Пер. с англ. - М.: Издательский дом "АЛЬПИНА".

- Сурков Г. Границы применимости методологии VаR для оценки рыночных рисков. // Финансист.