Курсовая работа на тему: Теоретические основы исследования систематического рыночного и собственного риска российских

Введение

Все финансовые активы, равно как и операции сними, рисковы, поскольку на финансовых рынках существенную роль играют факторы субъективности, ожидания, умения получать информацию и другое. Это предопределяет высокую ценовую изменчивость. В течении непродолжительного периода покупка финансового актива на рынке может обогатить инвестор, а может и разорить его. Степень рисковости финансового актива связана с доходностью.

Чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск ее неполучения. Основными показателями, характеризующими степень риска, являются дисперсия и среднеквадратическое отклонение.

Инвестирование в финансовые активы можно представить как игру, положительным результатом которой является получение желаемого эффекта. В случае с финансовым активом доходность находится в прямо пропорциональной зависимости с риском. Проблем, связанные с осуществлением инвестирований денежных средств, обусловила выбор темы курсовой работы.

Целью данной курсовой работы является исследование систематического (рыночного) и собственного риска российских финансовых активов

Для достижения этой цели необходимо осуществить следующие задачи:

- рассмотреть теоретические основы систематического и нестистематического рисков;

- провести оценку совокупного, собственного и рыночного рисков отдельных финансовых активов;

- сформировать инвестиционные портфели, тем самым показать эффект диверсификации;

- предложить инвесторам рекомендации по снижению риска.

Оглавление

- Введение

- Теоретические основы исследования систематического рыночного и собственного риска российских финансовых активов 1 Понятия риска и доходности финансового актива

- Системные и несистемные риски

- Принцип диверсификации

- Оценка общего, рыночного и собственного рисков финансовых активов

- Исследование систематического рыночного и собственного риска российских финансовых активов 2.1 Оценка общего риска финансовых активов

- Оценка собственного и рыночного риска финансовых активов Глава 3. Рекомендации по снижению риска финансовых активов

- Оценка взаимосвязи изменений финансовых активов

- Снижение риска финансовых активов Заключение

- Список использованной литературы

- Приложения

Список литературы

1. Бочаров В.В. Инвестиции - Питер, СПб., 2006.

2. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент - Питер, СПб., 2009.

3. Волкова В. Финансовый бизнес - Эксмо, М.,2006.

4. Егорова Е.Е Управление риском - ИНФРА-М, М., 2008.

5. Демшин В. Рынок ценных бумаг - ИНФРА-М, М.,2007.

6. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый менеджмент - Проспект, М., 2009.

7. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента - Проспект, М.,2009.

8. Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент - ЮНИТИ, М., 2006.

9. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции - ИНФРА-М, М., 2006.

10. Данные интернет ресурса www.rts.ru