Курсовая работа: Построение эконометрической модели и исследование проблемы гетероскедастичности с помощью тестов Вайта, Бреуша-Пагана-Годфри и Парка

В эконометрике важную роль играет построение моделей, которые позволяют исследовать зависимости между переменными и делать выводы на основе статистических данных. Особое внимание следует уделить состоянию предпосылок регрессионного анализа, так как их нарушение может искажать результаты. Одной из таких проблем является гетероскедастичность, которая подразумевает изменчивость дисперсии случайной ошибки в зависимости от уровней независимых переменных.

Для диагностики гетероскедастичности применяются различные тесты. Тест Вайта основывается на оценке регрессионной модели, в которой используются квадраты остатка на зависимую переменную. Если коэффициенты регрессии значимо отличаются от нуля, это указывает на присутствие гетероскедастичности. Тест Бреуша-Пагана-Годфри также проверяет наличие гетероскедастичности, анализируя остатки в зависимости от объясняющих переменных. В этом контексте важно отметить, что данный тест предполагает независимость ошибок и является чувствительным к спецификации модели.

Кроме того, тест Парка, основанный на логарифмах, позволяет выявить форму зависимости между дисперсией ошибок и значениями независимых переменных. Этот тест более специфичен и может быть полезен в ситуациях, когда гетероскедастичность имеет строгую функциональную зависимость. Таким образом, применение данных тестов дает возможность не только выявлять проблему гетероскедастичности, но и корректировать модель, улучшая её устойчивость и предсказательную силу. Комплексный подход к анализу позволяет сделать более обоснованные выводы и повысить точность эконометрического моделирования.