Курсовая работа: Статистический анализ динамики акций на примере акций ОАО ГМК 'Норильский никель'

В рамках исследования был проведён анализ динамики цен акций ОАО ГМК 'Норильский никель', одного из ведущих мировых производителей никеля и палладия. Основной целью анализа стало выявление основных трендов в изменении котировок акций компании за последние несколько лет, а также оценка факторов, влияющих на ценовые колебания.

Для исследования использовались данные о ценах акций с 2019 по 2023 год, собранные из открытых источников и финансовых отчетов компании. Статистический анализ включал использование различных методов, таких как описание временных рядов, расчет средних значений и стандартных отклонений, а также построение графиков для визуализации ценовой динамики. Эти методы позволили определить не только общую тенденцию роста или спада, но и сезонные колебания, характерные для данного актива.

В ходе анализа было выделено несколько ключевых факторов, оказывающих влияние на стоимость акций 'Норильский никель'. К ним относятся мировые цены на металлы, изменения в законодательстве, экологические нормативы и экономическая ситуация в России и мире. Созданные модели предполагают, что изменения в мировом спросе на никель и палладий, а также волатильность рынка являются основными драйверами цен.

Особое внимание было уделено влиянию событий, таких как пандемия COVID-19 и изменения в торговой политике, на стоимость акций компании. Апрель 2020 года стал периодом значительных колебаний, когда акции пережили резкое падение, за которым последовал стремительный рост. Результаты анализа показывают, что акции ОАО ГМК 'Норильский никель' имеют высокую степень чувствительности к внешним экономическим шокам.

В заключение можно отметить, что проведённый статистический анализ позволяет сделать выводы о значимости факторов, влияющих на динамику акций, и может быть полезен для инвесторов, стремящихся принимать более обоснованные решения на фондовом рынке. Подобные исследования в будущем могут быть расширены для учета новых показателей и изменений в макроэкономической среде.