Курсовая работа: Эконометрическое моделирование и прогнозирование фондового индекса РТС

В работе проведено исследование с использованием эконометрических методов для моделирования и прогнозирования фондового индекса РТС. Были рассмотрены различные факторы, влияющие на динамику индекса, такие как макроэкономические показатели, объем торговли и волатильность рынка. Для построения модели были использованы статистические данные за определенный период времени. С помощью различных методов, таких как множественная регрессия и временные ряды, удалось выявить взаимосвязи между факторами и изменениями фондового индекса. На основании полученных результатов был разработан прогностический инструмент, позволяющий делать предсказания относительно будущих значений индекса. Проведенный анализ позволяет лучше понять динамику фондового рынка и принимать обоснованные инвестиционные решения.