Курсовая работа на тему: Теоретические основы управления денежными потоками коммерческого банка

Введение

Внимание научных работников и банковских практиков привлекают методы моделирования деятельности коммерческого банка, которые позволяют прогнозировать его развитие. Среди полных моделей банка различают случайные, вероятностные и детерминированные. Однако всем им присущи некоторые недостатки. Так, вне внимания вероятностных моделей остаются следующие вопросы:

- динамика срочных активов и пассивов, которые обычно составляют львиную долю общих требований и обязательств;

- закономерности "пассивной эволюции" срочных активов и пассивов, а именно, детерминированного движения денежных средств, связанного

- с уже заключенными договорами;

- методы разделения случайных и детерминированных операций.

Другим крайним подходом является построение полностью детерминированных моделей банка, согласно которым случайные денежные потоки, например случайное воспроизводство банковских услуг вследствие заключения новых договоров, не учитываются совсем. Тем не менее существенное преимущество таких моделей - это явный учет динамики срочных активов и пассивов.

В реальном банке часть операций является детерминированной, а другая часть - случайной. Поэтому модели, которые описывают реальную деятельность банка, должны учитывать как детерминированные операции, так и случайные, причем в разрезе сроков погашения.

В курсовой работе показано, что такие модели оказываются весьма полезными для разделения случайных и детерминированных операций путем выявления источников неопределенности денежных потоков банка (в том числе денежных средств до востребования). С помощью этих моделей разработаны методы построения исторических рядов неопределенных денежных потоков, которые предназначены для дальнейших статистических исследований. Приводится общая методика управления срочной ликвидностью банка, которая учитывает как детерминированные, так и случайные денежные потоки банка. Следует отметить, что здесь не рассматриваются методы статистических исследований, прогнозирование временных рядов и стохастической оптимизации.

Оглавление

- Введение

- Теоретические основы управления денежными потоками коммерческого банка

- Понятие и классификация денежных потоков

- Анализ движения денежных потоков

- Анализ и оценка управления денежными потоками на примере ЗАО КМБ БАНК

- Краткая характеристика ЗАО КМБ БАНК

- Анализ движения срочных средств

- Анализ движения денежных средств до востребования

- Выводы и рекомендации по управлению денежными потоками в коммерческом банке ЗАО КМБ БАНК Заключение

- Список использованных источников

Список литературы

1. Закон о банках и банковской деятельности: федеральный закон от 3 февраля 1996 г. №17-ФЗ. - М.: Проспект, 2002. - 54 с.

2. Закон о центральном банке РФ (Банке России): федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ. - М.: Проспект, 2003. - 34 с.

3. Бакстер Н. Банковское дело: стратегическое руководство: учебник / Н. Бакстер, Т. Баррел, Г. Вэйнс и др. - М.: Консалт - банкинг, 2001. - 321 с.

4. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело: учебник / под ред. И. Т. Балабанова. - СПб.: Питер, 2004. - 256 с.

5. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебник / Л.Г. Батракова. - М.: Логос, 2005. - 342с.

6. Белоглазова Г.Н. Банковское дело: учебник / под. ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П., Кроливецкой. - 5-е изд., перераб и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 592 с.

7. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков: учебник / Л.П. Белых. - М.: Банки и биржи, 2004. - 215 с.

8. Березина М.П. Система расчетов и Центральный банк: учебник / М.П. Березина. - М.: Банковское дело, 2004. - 336 с.

9. Василешен Э. Центробанк и коммерческие банки в новой кредитной системе: учебник / Э. Василешен. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 268 с.

10. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник / под ред. Е.П. Жарковской. - М.: Омега-Л, Высш. шк., 2005. - 440 с.

11. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, 2005. - 423 с.

12. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. - 246 с.

13. Колесников В.И. Банковское дело: учебник / под ред. В.И. Колесникова - М.: Финансы и статистика, 2006. - 564 с.

14. Коробова Г.Г. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. - М.: Юристъ, 2005. - 415 с.

15. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. - 6-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 768 с.

16. Маркова О.М. Коммерческие банки и их операции: учебник / О.М. Маркова, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров. - М.: ЮНИТИ, 2006. - 457 с.

17. Миловидов Д.А. Современное банковское дело: учебник / Д.А. Миловидов. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 335 с.

18. Молчанов И.В. Коммерческий банк в современной России: учебник / И. В. Молчанов. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 259 с.

19. Тагирбеков Т.Р. Основы банковской деятельности (Банковское дело): учебник / под ред. К.Р. Тагирбекова. - М., Весь Мир, 2004, - 720 с.

20. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: учебник / В.И. Тарасов. - Минск: МИСАНТА, 2004 - 176 с.

21. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции: учебник / В.М. Усоскин. - М.: АНТИДОР, 2006. - 268 с.

22. Хайтина Ц.М. Кредит и обращение денег в сфере безналичного оборота: учебник / под ред. Ц.М. Хайтиной. - Саратов.: Банковское дело, 2005. - 217 с.

23. ЗАО "КМБ БАНК". - Электрон. данные. - М.: ЗАО КМБ "БАНК", [2008]. - Режим доступа: http://www.kmb.ru/.

24. Ведомости Russian business "Деловая сеть". - Электрон. данные. - М.: Ведомости Russian business "Деловая сеть", [2008]. - Режим доступа: http://www.rb.ru/.

25. Портал об инвестировании. - Электрон. данные. - М.: Портал об инвестировании, [2008]. - Режим доступа: http://www.buffett.ru/.

26. "Общественно-экономический сервер "Открытая экономика". - Электрон. данные. - М.: "Общественно-экономический сервер "Открытая экономика", [2008]. - Режим доступа: http://old-opec.hse.ru/.

27. Центральный Банк Российской Федерации. - Электрон. данные. - М.: Центральный Банк Российский Федерации, [2008].