Курсовая работа на тему: Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг. Основные принципы формирования портфеля

Введение

Занимаясь инвестициями, необходимо выработать определенную политику, тактику и стратегию своих действий, а также определить основные цели инвестирования (стратегический или портфельный его характер), состав инвестиционного портфеля, приемлемое число ценных бумаг, вероятные и неизбежные риски, качество бумаг, диверсификацию портфеля и т. д.

Данная курсовая работа посвящена актуальной для нашей экономики проблеме - проблеме формирования и управления портфелем ценных бумаг. Цель работы - выявить наиболее закономерные процессы управления и формирования портфеля ценных бумаг. Для полного освящения выбранной темы были поставлены следующие задачи:

1) Выявить основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг;

2) Раскрыть методику формирования и управления портфеля ценных бумаг;

3) Сконструировать портфель ценных бумаг и рассчитать его доходность;

4) Проанализировать основные тенденции фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора.

Оглавление

- Введение.

- Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг.

- Основные принципы формирования портфеля инвестиций.

- Стратегия инвестирования.

- Модели портфельного инвестирования.

- Риск портфеля ценных бумаг при формировании.

- Управление портфелем ценных бумаг.

- Мониторинг портфеля.

- Стратегия управления портфелем ценных бумаг.

- Взаимосвязь риска, дохода и доходности.

- Выбор оптимальных стратегий инвестора на основании анализа доходности ценных бумаг.

- Оптимизация портфеля ценных бумаг и его эффективность.

- Заключение.

- Список используемых источников.

Заключение

Портфели ценных бумаг коммерческих банков являются частью взаимосвязанной системы портфелей более высокого уровня. Эта система включает, например портфель собственного капитала (уставный фонд, резервные фонды, фонды стимулирования, нераспределённую прибыль и пр.), портфель привлечения ресурсов (активы). Функционирование всей системы портфелей подчинено интересам обеспечения устойчивости и рентабельности института, обеспечения устойчивости всей финансовой системы, подверженной "эффекту домино" и панике.

Естественно, что каждый из участников фондового рынка, в зависимости от поставленной цели определяет эффективный вид деятельности осуществлять ли эмиссионную, инвестиционную, брокерскую деятельность, покупать, продавать и хранить ценные бумаги, или проводить иные операции с ними. В конечном итоге операции на фондовом рынке оказывают влияние не только на профессионалов, но и на пользователей.

Список литературы

- Федеральный Закон " О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996г.

- Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 1 января 2002г.

- Комментарий к федеральному законодательству РФ об акционерных обществах. - М.: "Ось - 89", 2002г.

- Комментарии к федеральному закону об акционерных обществах. Третье издание, дополненное и переработанное/ Под общ. Ред. М. Ю. Тихомирова - М.: 2004г.

- Правое положение акционера в акционерном обществе. М.: "Статут",1999г.

- Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Учебное пособие. М.; ИНФРА - М., 2000г.

- Галанова В.А., Басова А.И. Рынок ценных бумаг:.2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004.- 448с.: ил.

- Гусева И.А. практикум по рынку ценных бумаг М., "Юрист", 2000г.

- Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. - 2-е издание - М.: Издательство - торговая корпорация Дашков и К0",2006г.

- Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. 2-е изд., с изм.- М.: ЭкономистЪ, 2005г.-