Курсовая работа: Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики

В рамках исследования были разработаны эконометрические модели для анализа временных рядов, с акцентом на выявление и изучение автокорреляции. Автокорреляция представляет собой взаимосвязь между значениями одного и того же временного ряда в различные моменты времени, и её наличие может искажать результаты анализа, делая выводы менее надежными. Основное внимание уделялось применению тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики, которые служат для проверки наличия автокорреляции в остатках модели.

Тест Бреуша-Годфри основан на регрессионном анализе и позволяет выявить автокорреляцию с помощью добавления лагированных значений остатка в модель. В случае обнаружения значимой автокорреляции возможна модификация модели, что позволяет улучшить её предсказательные свойства. Q-статистика, в свою очередь, формируется на основе остатков и используется для проверки нулевой гипотезы о том, что остатки являются белым шумом, то есть не содержат систематической зависимости.

Применяя эти тесты на наборе данных, удалось получить конкретные результаты, которые продемонстрировали наличие автокорреляции в моделях определенных экономических показателей. Это позволило провести дополнительные коррекции в моделях, включая использование авторегрессионных и интегрированных моделей, что повысило точность предсказаний. В результате подтверждена важность предварительного тестирования на автокорреляцию при построении эконометрических моделей, что делает процесс анализа более надежным и обоснованным. Таким образом, использование тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики представляется не только целесообразным, но и необходимым шагом в эконометрическом анализе временных рядов.