Курсовая работа: Проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов

В рамках исследования была проведена проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при разном объеме торгов. Для этого были выбраны три категории объема торгов: большой, средний и малый. Большой объем торгов характеризуется торговыми операциями на крупных биржах или с высокой ликвидностью акций, средний объем – средними биржевыми операциями, а малый объем – торговлей на небольших региональных биржах или с низкой ликвидностью ценных бумаг. Для каждой категории были выбраны интервалы времени, в течение которых проводилась анализ доходности.

Исследование показало, что в большинстве случаев логарифмическая доходность не зависит от объема торгов и интервала времени. Однако наблюдались определенные закономерности в зависимости от категории объема торгов. В частности, при анализе доходности за краткие временные интервалы на рынках с большим объемом торгов были обнаружены определенные паттерны, которые отличались от рынков с малым и средним объемом торгов.

Таким образом, результаты исследования подтвердили гипотезу о независимости логарифмической доходности за разные интервалы времени при разном объеме торгов. Данное исследование может быть полезным для инвесторов и аналитиков при принятии решений на финансовых рынках.